Τρεις φορές, μία το 2011, μία το 2013 και μία το 2014 προσπάθησε η Παρί Σεν Ζερμέν να πάρει στο Παρίσι τον Αρσέν Βενγκέρ, ωστόσο και στις τρεις εισέπραξε αρνητική απάντηση. 

Έτσι ο τεχνικός της Άρσεναλ αναφέρθηκε στους λόγους που απέρριψε τον γαλλικό σύλλογο.

«Κοιτάξτε να δείτε… Γιατί αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Ξέρω πολύ καλά τον σύλλογο του Παρισιού αλλά θέλω να μείνω πιστός στην Άρσεναλ διότι είναι μία ομάδα που έχει τις αξίες που πιστεύω. Αυτός είναι ο λόγος που μένω εδώ», ήταν τα λόγια του.